[ドル・円通貨オプション］変動率急伸、日本の政局不透明感広がる

*01:26JST [ドル・円通貨オプション］変動率急伸、日本の政局不透明感広がる

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。安倍首相の辞任表明のサプライズで政局不安が広がりオプション買いが加速。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.18 %⇒7.67％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.68%⇒8.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.43 %⇒8.05％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.43 %⇒7.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.95 %⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.65%⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.96 %⇒＋2.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+2.26 %⇒＋2.39％（08年10/27=+10.71％）《KY》