まちまち、米大統領選前後のOP買い目立つ

2020年8月5日 02:00

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記事提供元:フィスコ


*02:00JST まちまち、米大統領選前後のOP買い目立つ


ドル・円オプション市場はまちまち。大統領選を迎える近辺の3カ月物のオプション買いが強まったが、その他の期限ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでも3カ月物の円コール買いが加速したが、その他の期間では円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物7.38%⇒6.97 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.36%⇒8.05%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.99%⇒7.77%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.76%⇒7.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.62%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.17%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.38%⇒+2.33%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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