[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる

*01:19JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まりオプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物5.63％⇒6.31％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.36％⇒6.73％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.33％⇒7.6％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.24％⇒7.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.09％⇒＋2.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.83％⇒＋2.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.87％⇒＋2.84％（08年10/27=+10.71％）《KY》