[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2020年6月18日 03:55

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記事提供元:フィスコ


*03:55JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退


ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物6.58%⇒6.41% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.72%⇒6.72%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.33%⇒7.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.17%⇒7.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.44%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.28%⇒+2.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+3.01%⇒+2.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.91%⇒+2.86%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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