[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

*01:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場はまちまち。1、3カ月物でオプション買いが後退した一方、長期物では買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.79％⇒5.62％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.98％⇒5.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.58％⇒6.6％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.68％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.72％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.41％⇒＋2.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.43％⇒＋2.55％（08年10/27=+10.71％）《KY》