[通貨オプション]調整

2020年6月4日 02:27

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記事提供元:フィスコ


*02:27JST [通貨オプション]調整


ドル・円オプション市場は調整色が強まった。短中期物でレンジ相場抜けでオプション買いが加速した一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物5.69%⇒5.79%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.89%⇒5.98%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.60%⇒6.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.75%⇒6.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.04%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.78%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.34%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.45%⇒+2.43%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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