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[通貨オプション]変動率が1カ月ぶり低水準、レンジ相場や復活祭休日控えOP売り優勢
記事提供元:フィスコ
*01:58JST [通貨オプション]変動率が1カ月ぶり低水準、レンジ相場や復活祭休日控えOP売り優勢
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。欧米が復活祭絡みの連休入りすること、レンジ相場やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となり、変動率は1カ月ぶりの低水準となった。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小。1年物ではドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物9.22%⇒8.53% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.88%⇒8.63%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.71%⇒8.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.52%⇒8.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.42%⇒+3.29%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+3.73%⇒+3.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+3.81%⇒+3.77%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+3.84%⇒+3.89%(08年10/27=+10.71%)《KY》
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