[通貨オプション]変動率が1カ月ぶり低水準、レンジ相場や復活祭休日控えOP売り優勢

*01:58JST [通貨オプション]変動率が1カ月ぶり低水準、レンジ相場や復活祭休日控えOP売り優勢

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。欧米が復活祭絡みの連休入りすること、レンジ相場やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となり、変動率は1カ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小。1年物ではドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物9.22％⇒8.53％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.88％⇒8.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.71％⇒8.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.52％⇒8.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.42％⇒＋3.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.73％⇒＋3.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.81％⇒＋3.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.84％⇒＋3.89％（08年10/27=+10.71％）《KY》