[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2020年3月27日 01:28

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記事提供元:フィスコ


*01:28JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感からオプション買いが再燃し、変動率は3週間ぶりの低水準から上昇。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、円コールスプレッドは3週間ぶり最小の水準から拡大した。

■変動率
・1カ月物11.23%⇒13.80%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.11%⇒11.91%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.38%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.04%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.99%⇒+5.48%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+4.2%⇒+5.71%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+4.33%⇒+5.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.33%⇒+4.99%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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