通貨オプション：R/R、円プット買いが再燃

*02:46JST 通貨オプション：R/R、円プット買いが再燃
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルは全般的に円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物8.24％⇒7.66％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.31％⇒8.23％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.54％⇒8.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.92％⇒8.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.58％⇒+0.33％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.21％⇒+0.11％ （08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.07％⇒-0.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.41％⇒-0.45％（8年10/27=+10.71％）《KK》