通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い

*03:30JST 通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり特に3か月物は3か月ぶりに円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物7.75％⇒7.92％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.12％⇒8.29％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.60％⇒8.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.86％⇒8.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.20％⇒+0.28％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.01％⇒+0.09％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.23％⇒-0.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.55％⇒-0.53％（8年10/27=+10.71％）《KK》