通貨オプション：R/R、円プット買いが再燃

*03:53JST 通貨オプション：R/R、円プット買いが再燃
ドル・円オプション市場で変動率は低下。円の急伸を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが再燃した。1ヶ月物の円コールスプレッドは3月来で最大の水準から縮小。6か月物や1年物の円プットスプレッドも2月以来の最小水準から拡大した。

■変動率
・1ヶ月物9.26％⇒8.63％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.83％⇒8.67％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.13％⇒8.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.26％⇒+0.17％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.02％⇒-0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.22％⇒-0.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.54％⇒-0.58％（8年10/27=+10.71％）《KK》