通貨オプション：変動率低下、レンジ相場でOP売り

*03:51JST 通貨オプション：変動率低下、レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円プットスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット売りが継続し1カ月ぶりの低水準となった。

■変動率
・1ヶ月物9.26％⇒8.92％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.08％⇒9.03％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.55％⇒9.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.04％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.33％⇒-0.13％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.47％⇒-0.33％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.64％⇒-0.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.80％⇒-0.74％（8年10/27=+10.71％）《KK》