通貨オプション：R/R、円プットスプレッド13年以降で最大へ

*04:06JST 通貨オプション：R/R、円プットスプレッド13年以降で最大へ
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けた買いが継続した。リスクリバーサルで円プットスプレッドは一段と拡大。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まり、2013年5月以降2年ぶりの大幅なものとなった。

■変動率
・1ヶ月物7.86％⇒8.27％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.04％⇒8.34％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.58％⇒8.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.15％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物−0.66％⇒-0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.77％⇒-0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.90％⇒-1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-1.03％⇒-1.13％（8年10/27=+10.71％）《KK》