通貨オプション：R/R、円プットスプレッドは年初来で最大へ

*03:56JST 通貨オプション：R/R、円プットスプレッドは年初来で最大へ
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でレンジ相場を受けたオプション
売りが加速し、変動率は年初来で最低となった。一方、長期物では買いが再燃し
た。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。全般的に円先安感に伴う円
プット買いが強まり、円プットスプレッドは年初来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物7.65％⇒7.36％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.19％⇒8.08％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.58％⇒8.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.96％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.27％⇒-0.39％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.44％⇒-0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.66％⇒-0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.86％⇒-0.94％（8年10/27=+10.71％）《KK》