通貨オプション： 短中期物でOP売り、日本の大型連休入りで

*02:58JST 通貨オプション： 短中期物でOP売り、日本の大型連休入りで
ドル・円オプション市場はまちまち。日本の大型連休入りで短中期物のオプション
売りが目立った一方、1年物では買いが継続した。リスクリバーサルでは全般的にド
ル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物8.14％⇒7.97 ％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.38％⇒8.36％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.67％⇒8.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.96％⇒8.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物−0.27％⇒−0.09％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.39％⇒−0.25％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.59％⇒−0.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.81％⇒−0.80％（8年10/27=+10.71％）《KK》