[通貨オプション]レンジ相場想定したOP売り

*03:08JST [通貨オプション]レンジ相場想定したOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を想定したオプション売りが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整が目立った。

■変動率・1カ月物13.03％⇒12.57％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.67％⇒13.26％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.29％⇒12.14％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.13％⇒11.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.10％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.46％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.30％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.12％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）《KY》