[通貨オプション]相場不透明感にOP買い

*05:02JST [通貨オプション]相場不透明感にOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.34％⇒13.64％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.00％⇒12.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.25％⇒11.31％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.37％⇒10.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.73％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.39％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.09％⇒−0.13％（08年10/27=+10.71％）《KY》