[通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場レンジ入りで

*02:25JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場レンジ入りで
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場のレンジ入りでオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。円先安観に伴う円プット買いは後退。

■変動率
・1カ月物11.49 %⇒10.91％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.87%⇒11.43％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.68%⇒11.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.28%⇒11.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.52 %⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.49%⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.23%⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）《KY》