[通貨オプション]OP売り、週末要因やドル・円相場上昇一服

*02:03JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やドル・円相場上昇一服
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やドル・円相場の上昇が一段落したため、オプションの売り戻しが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。
■変動率
・1カ月物12.14%⇒11.75％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.56%⇒12.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.17%⇒11.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.70%⇒11.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.50%⇒＋0.50％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.46%⇒＋0.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.22%⇒＋0.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.19%⇒-0.18％（08年10/27=+10.71％）《KY》