[ドル・円通貨オプション]まちまち

*03:34JST [ドル・円通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.65％⇒12.68％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.92％⇒12.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.46％⇒12.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.90％⇒11.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.45％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.02％⇒−0.02％（08年10/27=+10.71％）《KY》