[ドル・円通貨オプション] OP買い、ドル・円レンジ突破

*01:17JST [ドル・円通貨オプション] OP買い、ドル・円レンジ突破
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安観を受けた円プット買いが加速。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物11.19％⇒12.12％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.60％⇒11.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.28％⇒10.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.82％⇒10.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.25％⇒-0.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.15％⇒-0.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.08％⇒-0.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.01％⇒+0.01％（08年10/27=+10.71％）《KY》