[ドル・円通貨オプション]短中期物OP売り、ドル・円相場の上昇一服

*04:35JST [ドル・円通貨オプション]短中期物OP売り、ドル・円相場の上昇一服
ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇が一段落したため短中期物で売りが優勢となった。一方、1年物ではオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでも短期物で円先安観に伴う円プット買いが後退した一方で、1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.98％⇒9.62％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.34％⇒9.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.07％⇒8.98％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.74％⇒8.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.18％⇒−0.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.11％⇒＋0.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.35％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）《KY》