[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇を受けたOP買いが後退

*01:07JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇を受けたOP買いが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円先高観を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物では引き続き、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。6カ月物は変わらず、1年物は円コール買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物9.37％⇒9.23％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.80％⇒8.70％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.52％⇒8.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.31％⇒8.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.11％⇒−0.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.15％⇒＋0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.41％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）《KY》