[ドル・円通貨オプション]R/R円コールスプレッド1月来で最小、円プット買い一段と強まる

*04:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R円コールスプレッド1月来で最小、円プット買い一段と強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小し1月6日来で最小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物7.00％⇒6.96％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.18％⇒7.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.26％⇒7.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.38％⇒7.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.37％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.74％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.20％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）《KY》