[ドル・円通貨オプション]OP買い継続、レンジ抜けやイベントリスク

*02:00JST [ドル・円通貨オプション]OP買い継続、レンジ抜けやイベントリスク
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けやFOMCなどのイベントリスクを受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物7.23％⇒7.79％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.14％⇒7.47％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.30％⇒7.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.42％⇒7.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.92％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.22％⇒+1.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.36％⇒+1.21％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.48％⇒+1.38％（08年10/27=+10.71％）《KY》