[通貨オプション]R/R、短中期物で円プット買い強まる

*05:35JST [通貨オプション]R/R、短中期物で円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。3カ月物は買いが後退。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物6.14％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.33％⇒6.32 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.53％⇒6.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.76％⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.73％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.87％⇒+0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.94％⇒+0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.01％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）《KY》