[通貨オプション]OP買い一段と加速

2021年10月13日 04:35

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記事提供元:フィスコ


*04:35JST [通貨オプション]OP買い一段と加速
ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。レンジ相場抜けを受けたオプション買いがさらに加速し、4月来で最高。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いがさらに加速した。
■変動率
・1カ月物6.39%⇒6.68% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.27%⇒6.53%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.42%⇒6.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.62%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.09%⇒−0.07% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.29%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.62%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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