[通貨オプション]変動率一段と上昇、レンジ相場抜け受けたOP買い継続

*04:35JST [通貨オプション]変動率一段と上昇、レンジ相場抜け受けたOP買い継続
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けを受けたオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちとなった。

■変動率
・1カ月物5.83％⇒5.85％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.88％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.03％⇒6.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.28％⇒6.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.09％⇒＋0.13％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.31％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.63％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》