[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.32％⇒5.21%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.54％⇒5.50%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.77％⇒5.73%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.13％⇒6.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.29％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.43％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.67％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.71％）《KY》