[通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢

*04:35JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.44％⇒5.34％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.59％⇒5.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.81％⇒5.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.16％⇒6.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.30％⇒＋0.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.44％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）《KY》