[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い継続

*04:45JST [通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い継続
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは、1，3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。一方、長期物では動意なく変わらずだった。

■変動率
・1カ月物5.36％⇒5.37％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.61％⇒5.62％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.80％⇒5.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.13％⇒6.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.36％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.58％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.69％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）《KY》