[通貨オプション] R/R、円コール買い後退

*04:40JST [通貨オプション] R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.66％⇒5.53 % （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.72％⇒5.69 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.90％⇒5.85%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.20％⇒6.16%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.49％⇒+0.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.80％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）《KY》