[通貨オプション]変動率低下、週末要因や日本の連休でOP売り

2021年7月24日 04:40

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記事提供元:フィスコ


*04:40JST [通貨オプション]変動率低下、週末要因や日本の連休でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。日本の連休に加えて週末要因で、オプション売りに拍車がかかった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.38%⇒5.18% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.69%⇒5.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.88%⇒5.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.21%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.46%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.60%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.68%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.81%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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