[通貨オプション]変動率、R/Rともまちまちに

*02:45JST [通貨オプション]変動率、R/Rともまちまちに
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物が低下し、3カ月物、6カ月物、1年物はやや上昇した。

リスクリバーサルはまちまち。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが3カ月物で優勢になり、円先安感に伴う円プット買いが6カ月物で強まった。1カ月物、1年物は横ばいになった。

■変動率
・1カ月物5.57％⇒5.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.81％⇒5.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.24％⇒6.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.62％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.27％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.52％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.00％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）《KK》