[通貨オプション]OP売り続く、ドル・円レンジ相場で

*04:30JST [通貨オプション]OP売り続く、ドル・円レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日、低下した。週末要因やドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.05％⇒5.81％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.38％⇒6.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.60％⇒6.43％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.77％⇒6.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.44％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.74％⇒+0.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.05％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.25％⇒+1.25％（08年10/27=+10.71％）《KY》