[通貨オプション]OP買い継続

2021年2月27日 05:40

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記事提供元:フィスコ


*05:40JST [通貨オプション]OP買い継続


ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが続いた。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.78%⇒7.06%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.89%⇒7.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.06%⇒7.28% (08年10/24=25.50%)
・1年物 7.33%⇒7.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.23%⇒+0.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.69%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.29%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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