[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*05:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段と加速し1カ月超ぶりの高水準をさらに更新した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い意欲に比べ、円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物6.25％⇒6.56％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.42％⇒6.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.72％⇒6.95％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.98％⇒7.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.25％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.72％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.07％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.30％⇒+1.28％（08年10/27=+10.71％）《KY》