日経VI:低下、ボラティリテーの高まりへの警戒感を意識

2021年2月18日 16:00

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記事提供元:フィスコ


*16:00JST 日経VI:低下、ボラティリテーの高まりへの警戒感を意識
日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は18日、前日比-0.40pt(低下率1.69%)の23.23ptと低下した。なお、高値は24.07pt、安値は22.74pt。このところの急ピッチな株価上昇を受け、東京市場では引き続き高値警戒感が強く、ボラティリテーの高まりが警戒されている。そうした中、今日は午前は日経225先物が比較的落ち着いた動きとなり警戒感が緩和し、日経VIは低下幅を広げた。しかし午後に日経225先物が下げ幅を拡大すると、ボラティリテーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは低下幅を縮める場面もあった。

【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。《FA》

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