[通貨オプション]まちまち、米連休控え短期OP売り

2021年1月16日 05:45

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記事提供元:フィスコ


*05:45JST [通貨オプション]まちまち、米連休控え短期OP売り

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物では米国のキング牧師の生誕記念祝日を控えオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルも調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.76%⇒5.73%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.16%⇒6.14%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.43%⇒6.43% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.69%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.47%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.87%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.36%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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