[通貨オプション］レンジ抜け期待したOP買い

*05:50JST [通貨オプション］レンジ抜け期待したOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ抜けを期待したオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.04％⇒6.16％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.41％⇒6.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.55％⇒6.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.70％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.48％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.63％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.71％）《KY》