[通貨オプション］OP売り継続、レンジ相場受け

*05:50JST [通貨オプション］OP売り継続、レンジ相場受け

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りに一段と拍車がかかった。

リスクリバーサルはまちまち。小動きながら1カ月物と、1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.53％⇒6.06％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.52％⇒6.32％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.60％⇒6.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.74％⇒6.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.24％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.45％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.63％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》