[通貨オプション］米国の連休を控えて短中期物のOP売り

*04:30JST [通貨オプション］米国の連休を控えて短中期物のOP売り
ドル・円オプション市場では米国の連休を控えて主に短中期物のオプション売りが目立った。1年物は変わらず。

リスクリバーサルは6カ月を除いて円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。6カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物6.78 %⇒6.50％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.36%⇒8.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.87%⇒7.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.75%⇒7.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.07%⇒＋1.11％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.81%⇒＋1.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+2.10%⇒＋2.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+2.33%⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）《KY》