[ドル・円通貨オプション］R/R、円コール買い強まる

*01:54JST [ドル・円通貨オプション］R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。ドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが加速。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.59 %⇒7.01％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.99 %⇒8.24％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.59%⇒7.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.54％⇒7.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋1.1％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.71％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.95％⇒＋2.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.26％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）《KY》