[ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

2020年8月15日 01:43

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記事提供元:フィスコ


*01:43JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.17%⇒6.14%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.90%⇒7.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.51%⇒7.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.50%⇒7.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.64%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.88%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.18%⇒+2.24%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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