[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2020年7月18日 02:23

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記事提供元:フィスコ


*02:23JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コール買いが再燃。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.15%⇒5.13%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.95%⇒5.87%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.10%⇒7.06%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.25%⇒7.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.42%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.44%⇒2.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.72%⇒2.74%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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