[通貨オプション］R/R、円コール買い後退

*02:33JST [通貨オプション］R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場は前日に続き調整色が強く、まちまちとなった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、円プット買い意欲が強まった。

■変動率
・1カ月物5.51％⇒5.51％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.08％⇒6.11％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.24％⇒7.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.24％⇒7.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒+0.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.49％⇒＋2.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.75％⇒＋2.74％（08年10/27=+10.71％）《KY》