[通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感の後退で

*01:18JST [通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感の後退で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した。

リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちだった。

■変動率
・1カ月物5.84％⇒5.71％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.35％⇒6.30％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.39％⇒7.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.36％⇒7.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.44％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.39％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.63％⇒＋2.63％（08年10/27=+10.71％）《KY》