[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感受けたOP買いが後退

*00:47JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物7.96％⇒7.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.25％⇒8.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.57％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.43％⇒8.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.74％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.29％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.96％⇒＋2.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.99％⇒＋2.90％（08年10/27=+10.71％）《KY》