[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が強まる

*01:36JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が強まる

ドル・円オプション市場で変動率は2カ月ぶりの低水準付近から上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり、2カ月ぶり最小付近から拡大した。

■変動率
・1カ月物6.97％⇒7.75％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.61％⇒8.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.11％⇒8.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.14％⇒8.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.33％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.02％⇒＋2.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.55％⇒＋2.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.89％⇒＋2.94％（08年10/27=+10.71％）《KY》