[ドル・円通貨オプション]OP売り継続、日本の連休入りでレンジ相場見込む

*01:50JST [ドル・円通貨オプション]OP売り継続、日本の連休入りでレンジ相場見込む

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。日本の連休入りで、レンジ相場を見込んだオプション売りが継続、2カ月ぶりの低水準で推移した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、2カ月ぶり最小水準での推移となった。

■変動率
・1カ月物7.72％⇒6.97％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.19％⇒7.61％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.34％⇒8.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.44％⇒8.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.64％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.49％⇒＋2.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.92％⇒＋2.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.26％⇒＋2.89％（08年10/27=+10.71％）《KY》